Programma SdA 2019

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SCUOLA DI ATTUARIATO 2019 (settima edizione)

 

Presentazione della Scuola

 

La Scuola di Attuariato è stata progettata con la collaborazione dell’Ordine Nazionale degli Attuari e del Consiglio nazionale dell’Ordine. Si riportano qui di seguito le informazioni essenziali.

La Scuola si propone di fornire un’adeguata formazione nelle discipline attuariali e nella gestione dei rischi rivolta a coloro che vogliano dedicarsi sia a livello scientifico, sia a livello professionale, a tali settori di studio.

Di particolare importanza è questa iniziativa per i soggetti provenienti dalle lauree magistrali delle classi:

·          LM-82 (Scienze Statistiche),

·          LM-83 (Scienze Statistiche, Attuariali e Finanziarie),

·          LM-16 (Finanza)

e delle classi del vecchio ordinamento didattico:

·          19/S (Finanza), del vecchio ordinamento didattico

·          90/S (Statistica demografica e sociale),

·          91/S Statistica economica, finanziaria e attuariale),

·          92/S (Statistica per la ricerca sperimentale),

che consentono l’accesso all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Attuario (sezione A dell’Albo).

Da recenti indagini sul panorama formativo italiano emerge infatti una totale disomogeneità dei percorsi formativi previsti nei corsi di laurea dei diversi Atenei e la necessità quindi di fornire corsi di perfezionamento che aiutino gli aspiranti attuari a sostenere l’esame di stato colmando le lacune lasciate aperte dal proprio percorso di studio.

La Scuola di Attuariato è altresì idonea a consentire l’approfondimento degli aspetti professionali caratterizzanti il mercato delle assicurazioni, della previdenza e della finanza per coloro che vogliano operare nel settore delle scienze attuariali o che, già operando in ambito assicurativo o finanziario, desiderino approfondire uno o più argomenti trattati nel corso.

Il programma della Scuola è stato costruito in collaborazione con la Commissione Formazione dell’Ordine degli Attuari, tenendo presente il “Core Syllabus” approvato dalla Actuarial Association of Europe, mirato alla definizione dell’insieme di competenze dell’attuario europeo.

Tale programma è stato costruito assumendo come quadro di riferimento quello degli attuali scenari finanziari, assicurativi e previdenziali, facendo ricorso alle competenze di docenti sia accademici sia di esperti e professionisti del settore. Il confronto tra gli operatori del settore ha indicato, in particolare, le discipline che inderogabilmente devono far parte del bagaglio culturale dei soggetti che si accingono a sostenere l’esame di abilitazione alla professione di attuario e di coloro che intendono perfezionarsi nel settore assicurativo e previdenziale 


Docenti (in ordine alfabetico)

 

Prof. Fabio Baione, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Prof. Augusto Bellieri dei Belliera, Università degli Studi di Firenze

Prof. Rocco Roberto Cerchiara, Università degli Studi della Calabria

Prof. Giampaolo Crenca, Presidente Consiglio Nazionale degli Attuari

Prof. Paolo De Angelis, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Prof. Salvatore Forte, Università Luiss di Roma

Prof. Andrea Fortunati, attuario

Prof. Marcello Galeotti, Università degli Studi di Firenze

Prof. Fabio Grasso, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Prof. Matteo Ialenti, attuario

Prof.ssa Sara Landini, Università degli Studi di Firenze

Prof. Nino Savelli, Università Cattolica di Milano

Prof. Ciriaco Serluca, attuario

Prof. Emanuele Vannucci, Università degli Studi di Pisa

Prof. Luigi Vannucci, Università degli Studi di Firenze

Prof. Vincenzo Urciuoli, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

 

Sede dei Corsi

Sede dei corsi : Università di Firenze Via Laura 48 aula 3.

 

Calendario ed orario

Inaugurazione: 26/01/2019

Termine della Scuola: 25/05/2019

 

Le giornate di insegnamento in aula si svolgeranno di sabato col seguente orario:

mattino:                    10,15 - 13,00

pomeriggio:              14,00 - 17,15

 

I corsi saranno videoregistrati e potranno essere seguiti in teleconferenza o in streaming in giorni che l’utente potrà scegliere a suo piacimento


Programma

 Modulo 1: Professionalismo 

1     Legislazione della professione

2     Codici deontologici

3     Linee guida

4     Regolamentazione

5     La formazione attuariale continua (FAC)

 

Modulo 2: Legislazione Assicurativa, Previdenziale e Finanziaria 

1     Il diritto delle assicurazioni private

2     La disciplina dell’impresa di assicurazione

3     Il contratto di assicurazione

4     Le assicurazioni contro i danni

5     Le assicurazioni di persone

6     Le assicurazioni marittime ed aeronautiche

7     Altri aspetti giuridici

8     Diritto della previdenza complementare

9     Diritto della previdenza sociale

10     Elementi di diritto dell'intermediazione finanziaria

 

Modulo 3: Strumenti e modelli probabilistici per le Assicurazioni e la Previdenza (e-learning)

1     Eventi e probabilità

2     Variabili aleatorie

3     Valore medio

4     Convergenza

5     Funzione caratteristica e funzioni generatrici

6     Legge dei grandi numeri

7     Teorema del limite centrale

8     Legge del logaritmo iterato

9     Martingale

10     Moto browniano

 

Modulo 4: Matematica Finanziaria (e-learning)

1.   Interesse e sconto

2.   La legge esponenziale

3.   Rendite e piani di ammortamento

4.   Tasso interno di rendimento di un'operazione finanziaria

5.   Teoria delle leggi di equivalenza finanziaria

6.   Funzione valore e prezzi di mercato

7.   La struttura per scadenza dei tassi di interesse

8.   Indici temporali e indici di variabilità

9.   Misurazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse valutazioni di arbitraggio di piani a tasso variabile

10.    Evoluzione della struttura per scadenza

11.    Selezione di portafoglio

12.    Scelte finanziarie

13.    Rateazioni e leasing

 

Modulo 5: Matematica Attuariale (e-learning)

1     Tipologia delle coperture assicurative

2     Operazioni finanziarie ed assicurazioni

3     Rischi ed assicurazione: introduzione all’Enterprise Risk Management (ERM)

4     Gestione di un portafoglio assicurativo

5     Assicurazioni contro i danni. Calcolo e gestione del premio

6     La base demografica delle assicurazioni sulla durata di vita

7     Assicurazioni sulla durata di vita. Premi

8     Riserve matematiche

9     Flessibilità delle prestazioni

10     Condizioni di tariffa

11     Assicurazioni vita per collettività

 

Modulo 6: Finanza Matematica (e-learning)

1     Strumenti finanziari

2     Strumenti finanziari derivati

3     Valore a rischio

4     Immunizzazione finanziaria. Teorie semi-deterministiche

 

Modulo 7: Matematica attuariale e Finanza Matematica  (in aula)

1     Tipologia delle coperture assicurative

2     Operazioni finanziarie ed assicurazioni

3     Rischi ed assicurazione: introduzione all’Enterprise Risk Management (ERM)

4     Gestione di un portafoglio assicurativo

5     Assicurazioni contro i danni. Calcolo e gestione del premio

6     La base demografica delle assicurazioni sulla durata di vita

7     Assicurazioni sulla durata di vita. Premi

8     Riserve matematiche

9     Flessibilità delle prestazioni

10     Condizioni di tariffa

11     Assicurazioni vita per collettività

12   Strumenti finanziari

13   Strumenti finanziari derivati

14   Valori a rischio

15   Immunizzazione finanziaria. Teorie semi-deterministiche

12     Strumenti finanziari

13     Strumenti finanziari derivati

14     Valore a rischio

15     Immunizzazione finanziaria. Teorie semi-deterministiche

 

Modulo 8: Statistica Attuariale 

1     La statistica

2     Descrizione grafica dei dati

3     Descrizione numerica dei dati

4     Campionamento e distribuzioni campionarie

5     Problemi di stima su una singola popolazione

6     Problemi di stima: ulteriori argomenti

7     Verifica di ipotesi su una singola popolazione

8     Verifica di ipotesi: ulteriori argomenti

9     Regressione lineare semplice

10     Test sulla bontà di adattamento e tabelle di contingenza

11     Analisi statistica della mortalità

12     Indici sintetici di sinistralità in assicurazioni danni

13     Distribuzioni di danno

14     Processi di arrivo di sinistri

15     Elementi di teoria della credibilità

16     Tariffazione nei rami danni

17     Metodologie di accertamento dell'adeguatezza e dell'affidabilità dei data base e dei flussi informativi

18     Elementi di modellizzazione stocastica nelle assicurazioni

 

Modulo 9: Teoria del rischio 

1.   Decisioni in condizioni di incertezza

2.   Utilità attesa

3.   Definizione di avversione al rischio: stretta concavità e crescenza dell’utilità di ricchezza

4.   Coefficiente di avversione al rischio

5.   Premio di rischio e premi assicurativi

6.   Utilità HARA. Misure di rischio. Capitale di vigilanza

7.   Il value at risk. Sub-additività e coerenza. Expected Short Fall. Altre misure di rischio

8.   Mercati finanziari. Il principio di non arbitraggio. Il teorema di non arbitraggio per mercati uniperiodali. Completezza del mercato e Arrow securities

9.   Misura di probabilità neutrale rispetto al rischio

 

Modulo 10: Tecnica Attuariale delle Assicurazioni Vita 

1     Complementi su modelli generali per la descrizione della durata di vita

2     Modelli speciali per la descrizione della durata di vita in ambito attuariale

3     Complementi su valori attuariali e premi per assicurazioni sulla durata di vita

4     Complementi su riserve matematiche e su rischio e risparmio

5     Riserve matematiche basi tecniche e formazione dell'utile

6     Complementi su condizioni di tariffa

7     Rendite vitalizie e rischio longevità

8     Le assicurazioni sulla salute

9     Modelli attuariali per assicurazioni malattia

10     Modelli attuariali per rendite d'invalidità

11     Modelli attuariali per assicurazioni long term care

12     Riserve tecniche secondo Solvency 2

13     Revisione attuariale per le imprese di assicurazione vita

 

Modulo 11: Tecnica Attuariale delle Assicurazioni Danni 

1     I rami delle assicurazioni contro i danni

2     Principi di calcolo del premio

3     Costruzione delle tariffe

4     Rischio, riassicurazione e solvibilità

5     Le riserve tecniche

6     Forme alternative di trasferimento dei rischi

7     Riserve tecniche secondo Solvency 2

8     Enterprise Risk Management (ERM) per le imprese di assicurazione danni

9     Revisione attuariale per le imprese di assicurazione danni

 

Modulo 12: Tecnica Attuariale della Previdenza e delle Assicurazioni per Collettività 

1     La previdenza sociale

2     Il fabbisogno di previdenza complementare

3     Le forme di previdenza complementare

4     Modelli probabilistici per le assicurazioni per collettività

5     Valori attuali medi

6     I premi e le riserve matematiche nelle assicurazioni per collettività

7     Le valutazioni attuariali nelle assicurazioni per collettività

 

Modulo 13: Bilancio e Reporting delle Imprese di Assicurazione 

1     Gestione tecnica e patrimoniale delle imprese di assicurazione

2     Il bilancio civilistico

3     Il bilancio IAS / IFRS

4     Requisiti patrimoniali

 

Modulo 14: Valutazione di Portafogli Assicurativi 

1     La valutazione in ambito attuariale

2     Il modello attuariale tradizionale per la valutazione di un portafoglio di assicurazioni vita

3     Modello generale di valutazione di un portafoglio di assicurazioni vita

4     Valutazioni sintetiche di un portafoglio di assicurazioni vita

5     La valutazione a livello di impresa

 

Modulo 15: Risk Management /Asset Liabilities Management 

 

Il Risk Management

1     La figura del Risk Manager nella compagnia di assicurazione

2     La mappatura dei rischi

3     Capital requirement e problematiche di solvency

 

L'Asset Liabilities Management

1     ALM nella compagnia di assicurazione


2   ALM per assicurazioni vita


Laboratorio di Attuariato 2019 

Modulo 1: Laboratorio di Attuariato Vita  

1     Assicurazioni in caso di vita, in caso di morte, miste.

·     Premio unico e premi periodici: al premio equo, al premio puro e di tariffa.

·     Premi naturali, premio di riserva, premio di Rischio e premio di risparmio.

·     Funzioni di commutazione.

·     Riserva Matematica prospettiva, retrospettiva e ricorrente. Riserva completa.

2     Forme rivalutabili

·     Calcolo delle poste tecniche in funzione di diverse forme di attribuzione degli utili finanziari.

·     Il modello di Brennan & Schwartz per la valutazione di garanzie nei contratti assicurativi: applicazione ad assicurazioni di tipo linked.

·     Principi e metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito.

·     Il pricing delle opzioni esotiche con approccio simulativo Monte Carlo.

 

Modulo 2: Laboratorio di Attuariato Vita 

3     Modelli di valutazione di portafogli assicurativi vita. Analisi dei cash flows e degli utili.

·     La scomposizione dell'utile atteso.

·     Il Profit Testing.

·     L'embedded Value.

 

 

Modulo 3: Laboratorio di Attuariato Danni 

Alcune Grandezze di Bilancio e Alcuni Indicatori

·     Premi e Sinistri di Competenza

·     Avanzo e Disavanzo della Riserva SinistriLoss Ratio, Expense Ratio e  Combined Ratio

1)   La tariffazione nel Ramo RCAuto

·     La stima del premio equo – frequenza e costo medio di base

·     Dal premio equo al premio di tariffa

·     La personalizzazione del premio

 

Modulo 4: Laboratorio di Attuariato Danni 

2)    La riservazione

·     La riserva premi: riserva frazioni di premio e riserva rischi in corso

·     La costruzione dei triangoli di run-off e le principali statistiche

·     Alcuni metodi deterministici di valutazione della Riserva Sinistri

·     Un cenno ai metodi stocastici

3)   Il Collective Risk Model e il Capital at Risk

·     Le caratteristiche del Costo Aggregato dei sinistri: il Processo di Poisson Composto

·     La distribuzione del numero dei sinistri e del Claim Size

·     La distribuzione del Costo Aggregato ed il Capital at Risk

 

Modulo 5: Laboratorio di Attuariato Sociale  

1)   Bilancio tecnico di un Fondo Pensioni

·     Fasi del processo di determinazione del bilancio tecnico di uno schema previdenziale

·     Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29/11/2007

·     Metodologie di calcolo nelle valutazioni attuariali di un Fondo Pensione

·     Metodo M.A.G.I.S.

·     Metodo Crisma Pitacco

·     Determinazione dei coefficienti di trasformazione in rendita nel regime obbligatorio pubblico

·     Determinazione dei coefficienti di trasformazione in rendita nella previdenza complementare

 

Modulo 6: Laboratorio di Attuariato Sociale 

2)   La valutazione della Garanzia di Risultato

·     L’equazione del valore del contratto elementare

·     L’equazione del valore della posizione previdenziale

·     L’equazione del valore delle prestazioni del Gruppo Chiuso

·     Costi/commissioni di gestione e di garanzia

·     Implementazione del modello di Brennan & Schwartz

·     La struttura per scadenza dei prezzi a pronti

·     La struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti

·     La struttura dei tassi di interesse a termine

·     La stima della struttura per scadenza dei tassi di interesse

·     Stima della struttura a termine: Bootstrap

·     Opzioni – Metodi di valutazione

·     Il modello di Black & Scholes

·     Put – Call Parity

·     Il metodo simulativo Monte Carlo

·     Pricing

 


Ultime modifiche: martedì, 29 gennaio 2019, 16:12