Programma SdA 2021

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Programma della Scuola di Attuariato 2021

 

Modulo 1: legislazione professionale ed elementi di professionalismo 

(16-01-2021)

 Normativa della professione

2.      Governance della professione a livello domestico ed internazionale

3.      Codici deontologici

4.      Linee guida emanate dall’Ordine

5.      Standard professionali nella pratica attuariale: ESAP/ISAP

6.      Compliance delle FQA in ambito europeo)

7.      Formazione attuariale continua

8.      Welfare dei professionisti

 

Modulo 2: Legislazione italiana ed europea in ambito assicurativo, previdenziale e finanziario  

(23-01-2021)

 Aspetti principali del Codice delle assicurazioni

2.      Elementi essenziali di diritto della previdenza sociale e della previdenza complementare

3.      Cenni di diritto dell’intermediazione finanziaria

4.      Elementi essenziali del diritto dell’Unione

5.      Lineamenti di diritto dei mercati finanziari

6.      Le Autorità di Vigilanza nazionali e sovranazionali in materia assicurativa, previdenziale e finanziaria e relativa normativa

 

Modulo 3: Probabilità e Statistica        

(30-01-2021)

 Concetti basilari di probabilità e statistica

2.      Schemi di valutazione della probabilità di eventi

3.      Distribuzioni di probabilità per variabili aleatorie

4.      Principali distribuzioni univariate e multivariate

5.      Generalità su processi stocastici

6.      Convergenze stocastiche per successioni di variabili aleatorie

7.      Principali processi stocastici

8.      Statistica descrittiva e statistica inferenziale

9.      Stimatori, test di ipotesi, regressione lineare, modelli lineari generalizzati (GLM)

10.   Statistica non parametrica, decisioni statistiche, reti neurali…

 

Modulo 4: Matematica finanziaria e Finanza quantitativa

(06-02-2021)

 Interesse e sconto

2.      La legge esponenziale

3.      Rendite e piani di ammortamento

4.      Tasso interno di rendimento di un’operazione finanziaria

5.      Teoria delle leggi di equivalenza finanziaria

6.      Funzione valore e prezzi di mercato

7.      La struttura per scadenza dei tassi di interesse

8.      Indici temporali e indici di variabilità

9.      Misurazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse valutazioni di arbitraggio di piani a tasso variabile

10.   Valutazioni di arbitraggio di piani a tassi variabili

11.   Evoluzione della struttura per scadenza

12.   Selezione di portafoglio

13.   Analisi rischio rendimento e modello CAPM, APT

14.   Scelte finanziarie

15.   Pricing & valuation di prodotti finanziari

16.   Modelli di valutazione delle opzioni finanziarie

 

Modulo 5: Matematica attuariale, Machine Learning e Data Analytics  

(13-02-2021)

 Tipologia delle coperture assicurative

2.      Operazioni finanziarie ed assicurazioni

3.      Gestione di un portafoglio assicurativo

4.      Assicurazioni contro i danni. Calcolo e gestione del premio

5.      La base demografica delle assicurazioni sulla durata di vita

6.      Assicurazioni sulla durata di vita. Premi

7.      Riserve matematiche

8.      Calcolo e gestione delle riserve tecniche delle assicurazioni contro i danni

9.      Assicurazioni vita per collettività

10.   Copule e strumenti alternativi di aggregazione di rischi dipendenti

11.   Modellizzazione stocastica nelle assicurazioni

12.   Aspetti applicativi di metodologie di big data e di machine learning in ambiti insurtech e fintech

 

Modulo 6: Statistica attuariale 

(20-02-2021)

 Ruolo della statistica nella individuazione di modelli rappresentativi nei vari ambiti applicativi

2.      Banche dati di riferimento: dati pubblici e dati interni

3.      Modelli per le assicurazioni vita: intensità di morte e di altri eventi biometrici

4.      Tavole di eliminazione a una o più cause

5.      Tavole selezionate, tavole proiettate

6.      Modelli per le assicurazioni danni

7.      Indici di sinistrosità e modelli per la distribuzione della frequenza e del danno

8.      Premi determinati da dati empirici ed elementi di teoria della credibilità

9.      La selezione delle fonti informative per l’aggiornamento dei dati da analizzare

10.   Metodologie di aggiornamento della qualità dei data base e dei flussi informativi

 

Modulo 7: Teoria del Rischio     

(27-02-2021)

 Decisioni in condizioni di incertezza. Utilità attesa

2.      Definizione di avversione al rischio. Coefficiente di avversione al rischio. Premio di rischio e premi assicurativi

3.      Misure di rischio. Capitale di vigilanza. Il value at risk. Sub-additività e coerenza. Expected Short Fall. Altre misure di rischio

4.      Mercati finanziari. Il principio di non arbitraggio. Completezza del mercato e Arrow securities. Misura di probabilità neutrale rispetto al rischio

5.      Introduzione alla teoria dei valori estremi. Distribuzioni dei valori estremi. L’eccesso medio. Distribuzione di Pareto generalizzata.

6.      Strumenti finanziari e assicurativi innovativi per la gestione dei rischi estremi

  

Modulo 8: Risk Management    

(06-03-2021)

 Il Risk management nella compagnia di assicurazione

2.      Analisi e classificazione dei rischi

3.      Metriche di valore, redditività e rischio per definire e valutare la strategia di impresa

4.      Solvency II: valutazione market consistent e capital requirement

5.      Solvency II: dall’economic balance sheet ai modelli interni.

6.      Pillar II e ORSA

 

Modulo 9: Tecnica Attuariale delle Assicurazioni Vita di persone

(13-03-2021)

 Complementi di matematica attuariale sulla vita

2.      Tariffazione per le forme assicurative tradizionali e rivalutabili

3.      Complementi su riserve matematiche e su rischio e risparmio

4.      Riserve matematiche basi tecniche e formazione dell’utile

5.      Complementi su condizioni di tariffa

6.      Rendite vitalizie e rischio longevità

7.      Riserve tecniche secondo Solvency 2: Cenni introduttivi

8.      Le assicurazioni sulla salute: Modelli attuariali per assicurazioni malattia, per rendite d’invalidità e per assicurazioni long term care

 

Modulo 10: Tecnica attuariale delle assicurazioni per collettività e della Previdenza             

(20-03-2021)

 Principi tecnici di previdenza sociale

2.      Forme di welfare complementare

3.      Modelli probabilistici per le assicurazioni per collettività

4.      I premi e le riserve tecniche per le assicurazioni di collettività

5.      Bilancio previsionale e bilancio tecnico di fondi pensione, casse previdenziali e fondi sanitari

6.      Asset Allocation Strategica e principi ESG

 

Modulo 11: Valutazione del portafoglio vita 

(27-03-2021)

 Il modello attuariale deterministico per la valutazione di un portafoglio di assicurazioni vita: Appraisal Value e Embedded Value

2.      La valutazione MKT consistent dei contratti di assicurazione vita: Il modello a tempo discreto di Bhülmann

3.      Il pricing dei contratti linked e la valutazione delle garanzie finanziarie

4.      Il Modello per la valutazione del Fair Value dei contratti di assicurazione rivalutabili: la valutazione delle opzioni implicite nel contratto

5.      L’approccio ALM per le compagnie di assicurazione vita

 

Modulo 12: Tecnica Attuariale delle Assicurazioni contro i Danni

(10-04-2021)

 I rami delle assicurazioni contro i danni

2.      Principi di calcolo del premio

3.      Costruzione delle tariffe

4.      La personalizzazione del premio

5.      Experience rating, credibilità e sistemi Bonus-Malus

6.      Valutazione delle riserve tecniche

7.      Rischio e riassicurazione

8.      Enterprise Risk Management (ERM) per le imprese di assicurazione danni

9.      Revisione attuariale per le imprese di assicurazione danni

 

Modulo 13: Bilancio e Reporting delle Imprese di Assicurazione 

(17-04-2021)

 Gestione tecnica e patrimoniale delle imprese di assicurazione

2.      Il bilancio civilistico

3.      Principi contabili e di revisione nazionali e internazionali di maggiore rilevanza attuariale 

4.      Il bilancio nei diversi framework

5.      Requisiti di capitale e modelli interni

6.      La funzione attuariale

7.      Il reporting in SII

 

Modulo 14: Tecnica Attuariale della Previdenza e dell’Assistenza sanitaria integrativa 

(24-04-2021)

 Gestione, bilancio e prospezioni per i Fondi Pensione

2.      Gestione, bilancio e prospezioni per l’Assistenza sanitaria integrativa

 

Modulo 15: Laboratorio di Attuariato Danni

(08-05-2021)

 Alcune Grandezze di Bilancio e Alcuni Indicatori

2.      Premi e Sinistri di Competenza

3.      Avanzo e Disavanzo della Riserva SinistriLoss Ratio, Expense Ratio e Combined Ratio

4.      La tariffazione nel Ramo RCAuto

5.      La stima del premio equo – frequenza e costo medio di base

6.      Dal premio equo al premio di tariffa

7.      La personalizzazione del premio

 

Modulo 16: Laboratorio di Attuariato Danni  

(15-05-2021)

 La riservazione

2.      La riserva premi: riserva frazioni di premio e riserva rischi in corso

3.      La costruzione dei triangoli di run-off e le principali statistiche

4.      Alcuni metodi deterministici di valutazione della Riserva Sinistri

5.      Un cenno ai metodi stocastici

6.      Il Collective Risk Model e il Capital at Risk

7.      Le caratteristiche del Costo Aggregato dei sinistri: il Processo di Poisson Composto

8.      La distribuzione del numero dei sinistri e del Claim Size

9.      La distribuzione del Costo Aggregato ed il Capital at Risk

 

Modulo 17: Laboratorio di Attuariato Vita    

(22-05-2021)

 Assicurazioni in caso di vita, in caso di morte, miste

2.      Premio unico e premi periodici: al premio equo, al premio puro e di tariffa

3.      Premi naturali, premio di riserva, premio di Rischio e premio di risparmio

4.      Funzioni di commutazione

5.      Riserva Matematica prospettiva, retrospettiva e ricorrente. Riserva completa

6.      Forme rivalutabili

7.      Calcolo delle poste tecniche in funzione di diverse forme di attribuzione degli utili finanziari

8.      Il modello di Brennan & Schwartz per la valutazione di garanzie nei contratti assicurativi: applicazione ad assicurazioni di tipo linked

9.      Principi e metodi di calcolo delle riserve aggiuntive per rischio di tasso di interesse garantito

10.   Il pricing delle opzioni esotiche con approccio simulativo Monte Carlo

 

Modulo 18: Laboratorio di Attuariato Vita    

(29-05-2021)

 Modelli di valutazione di portafogli assicurativi vita. Analisi dei cash flows e degli utili

2.      La scomposizione dell’utile atteso

3.      Il Profit Testing

4.      L’embedded Value

 

Modulo 19: Laboratorio di Attuariato Sociale           

(05-06-2021)

 Bilancio tecnico di un Fondo Pensioni

2.      Fasi del processo di determinazione del bilancio tecnico di uno schema previdenziale

3.      Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29/11/2007

4.      Metodologie di calcolo nelle valutazioni attuariali di un Fondo Pensione

5.      Metodo M.A.G.I.S.

6.      Metodo Crisma Pitacco

7.      Determinazione dei coefficienti di trasformazione in rendita nel regime obbligatorio pubblico

8.      Determinazione dei coefficienti di trasformazione in rendita nella previdenza complementare

9.      La valutazione della Garanzia di Risultato

10.   L’equazione del valore del contratto elementare

11.   L’equazione del valore della posizione previdenziale

12.   L’equazione del valore delle prestazioni del Gruppo Chiuso

13.   Costi/commissioni di gestione e di garanzia

14.   Implementazione del modello di Brennan & Schwartz

15.   La struttura per scadenza dei prezzi a pronti

16.   La struttura per scadenza dei tassi di interesse a pronti

17.   La struttura dei tassi di interesse a termine

18.   La stima della struttura per scadenza dei tassi di interesse

19.   Stima della struttura a termine: Bootstrap

20.   Opzioni – Metodi di valutazione

21.   Il modello di Black & Scholes

22.   Put – Call Parity

23.   Il metodo simulativo Monte Carlo

24.   Pricing

 

Modulo 20: Laboratorio e aggiornamenti in preparazione EdS    

(12-06-2021)

 Normativa dell’Esame di Stato e novità a partire dalla sessione 2019-20

2.      Preparare strategicamente l’esame di stato

3.      Simulazione della prima prova

4.      Simulazione della seconda prova

5.      Simulazione della terza prova e della prova orale


Ultime modifiche: domenica, 10 gennaio 2021, 17:52